专业收账、追债二十余年
专业帮助企业及个人追收疑难款项
我们承诺:不成功不收取任何费用

本站出租
13688119462

快速导航
News Info

本站出租
13688119462

收账资讯 News Info

建信双息红利债券型证券投资基金2017年半年度报

作者:成都老赖克星收账公司  时间:2018-08-08 09:00   来源:成都收账公司   浏览:156次

基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 送出日期:2017年8月26日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。  基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 建信双息红利债券  基金主代码 530017  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2011年12月13日  基金管理人 建信基金管理有限责任公司  基金托管人 中信银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 2,113,206,581.68份  基金合同存续期 不定期  下属分级基金的基金简称 建信双息红利债券A 建信双息红利债券C 建信双息红利债券H  下属分级基金的交易代码 530017 531017 960029  报告期末下属分级基金份额总额 1,967,123,859.57份 134,746,336.77份 11,336,385.34份    基金产品说明 投资目标 通过主动管理债券组合,力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。  投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。同时在固定收益资产所提供的稳健收益基础上,适当进行股票投资,本基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充,以本金安全为最重要因素。  业绩比较基准 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率。  风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。    基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 建信基金管理有限责任公司 中信银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 吴曙明 方韡   联系电话 010-66228888 4006800000   电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com.cn  客户服务电话  400-81-95533    010-66228000 95558  传真 010-66228001 010-85230024    信息披露方式  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址   基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所   主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 建信双息红利债券A 建信双息红利债券C 建信双息红利债券H  3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日) 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日) 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)  本期已实现收益 25,363,706.37 1,577,087.66 153,290.17  本期利润 5,869,080.48 -170,899.65 3,304.29  加权平均基金份额本期利润 0.0025 -0.0010 0.0002  本期基金份额净值增长率 0.37% 0.29% 0.37%  3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 )  期末可供分配基金份额利润 0.0316 0.0223 0.0314  期末基金资产净值 2,235,564,446.70 147,622,146.83 12,880,171.50  期末基金份额净值 1.136 1.096 1.136  1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金自2016年4月15日起新增H类份额,并从2016年6月22日开始在香港特别行政区发售。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较       建信双息红利债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去一个月 1.61% 0.09% 1.39% 0.12% 0.22% -0.03%  过去三个月 0.62% 0.11% 0.36% 0.13% 0.26% -0.02%  过去六个月 0.37% 0.12% 0.57% 0.13% -0.20% -0.01%  过去一年 1.15% 0.16% 1.44% 0.15% -0.29% 0.01%  过去三年 48.79% 0.34% 22.14% 0.22% 26.65% 0.12%  自基金合同生效起至今 76.99% 0.29% 28.84% 0.19% 48.15% 0.10%         建信双息红利债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去一个月 1.67% 0.11% 1.39% 0.12% 0.28% -0.01%  过去三个月 0.64% 0.12% 0.36% 0.13% 0.28% -0.01%  过去六个月 0.29% 0.12% 0.57% 0.13% -0.28% -0.01%  过去一年 0.84% 0.16% 1.44% 0.15% -0.60% 0.01%  自基金合同生效起至今 42.93% 0.35% 20.71% 0.22% 22.22% 0.13%  建信双息红利债券H 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去一个月 1.61% 0.10% 1.39% 0.12% 0.22% -0.02%  过去三个月 0.71% 0.12% 0.36% 0.13% 0.35% -0.01%  过去六个月 0.37% 0.12% 0.57% 0.13% -0.20% -0.01%  过去一年 1.15% 0.16% 1.44% 0.15% -0.29% 0.01%  自基金合同生效起至今 1.83% 0.16% 1.69% 0.15% 0.14% 0.01%  1、本基金于2014年9月1日新增C类份额,原有份额全部转换为A类份额。 2、本基金的业绩比较基准为:90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率。 本基金为债券型证券投资基金,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%,在实际投资运作中,本基金债券投资比例均值约为90%,故本基金采取90%作为复合业绩比较基准中衡量债券投资业绩的权重,相应将10%作为衡量权益类投资业绩的权重。     中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势,测算债券投资回报率水平,判断债券供求动向提供了很好的依据。因此,本基金债券投资的业绩比较基准选择中国债券总指数收益率。     中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本,以反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。因此,本基金权益类证券品种的业绩比较基准选择中证红利指数收益率。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较    本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。 截至2017年6月30日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金,共计87只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为3,439.09亿元。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    钟敬棣 固定收益投资部首席固定收益投资官、本基金的基金经理 2011年12月13日 - 12 特许金融分析师(CFA),硕士,加拿大籍华人。 1995年7月毕业于南开大学金融系,获经济学学士学位,2004年5月毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学,获工商管理硕士学位。曾先后任职于广东发展银行珠海分行、深圳发展银行珠海分行、嘉实基金管理有限公司等,从事外汇交易、信贷、债券研究及投资组合管理等工作。2008年5月加入建信基金管理公司,2009年6月2日至2011年5月11日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理;2008年8月15日起任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2011年12月13日起任建信双息红利债券型证券投资基金基金经理;2013年9月3日起任建信安心保本混合型证券投资基金基金经理。     管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面,今年上半年经济延续了稳中向好的发展态势,总体形势好于预期。上半年国内生产总值同比增长6.9%,略超预期,其中房地产投资和基建投资贡献较大。从生产端层面看,上半年,全国规模以上工业增加值同比实际增长6.9%,比上年同期加快0.9个百分点,工业生产加快,同时企业利润保持较快增长。从需求端层面看,上半年投资数据同比增长8.6%,增速平稳;分项看,制造业投资和民间投资增速有所回升,其中制造业投资同比增长5.5%,民间投资增长7.2%。在房地产严厉调控的大背景下,房地产开发投资增速上半年同比增长达8.5%;基础设施建设投资同比增长21.1%,仍维持较高增速水平。消费方面,上半年社会消费品零售总额累计同比增长10.4%,网上零售增势较好;进出口方面,进出口总额同比增长19.6%,进出口增速保持较快增长。 价格指数方面,上半年CPI温和上涨 ,PPI涨幅高位回落。食品价格下降是CPI涨幅较低的主要因素,非食品项中部分工业品和服务项目价格小幅上涨。在供给侧改革、需求向好、海外大宗商品涨价等因素的影响下,年初PPI同比涨幅较大,3月份之后PPI同比涨幅逐月走低。 外汇方面,上半年人民币兑美元总体呈现小幅升值态势,中间价从年初的6.9498升值到二季度末的6.7744,贬值预期有所缓解。  货币政策方面,由于金融去杠杆为上半年的政策基调,货币政策维持稳健中性。人民银行在春节后的2月3日上调了公开市场逆回购和中期借贷便利利率各10BP,随后在3月16日为应对美联储加息操作又再次上调操作利率各10BP,银行间市场资金利率总体呈现小幅上行态势。但当市场担忧流动性偏紧和监管力度过严时,央行的公开市场操作则呈现出相机决择的特点,此时在公开市场的操作上较为呵护市场。总体来看,上半年资金面维持紧平衡的态势。  债券市场方面,上半年债券市场收益率全面上行,收益率曲线呈现平坦化态势。具体来说,一季度央行上调公开市场操作利率,公开市场操作净回笼,偏紧的货币政策操作推动债券收益率上行。进入二季度后,银监会连发重磅文件,针对“三套利”、银行间风险防控等问题出台了一系列规定,引起市场对于金融监管趋严的担忧,一些银行陆续赎回委外资金,也影响了投资者的情绪,债券收益率继续上行。直到进入五月中旬后,央行增加了公开市场投放,并且监管政策的出台出现了一定的放缓迹象,债券收益率才逐步企稳并有所下行。 上半年股票市场持续分化,大盘低估值股票持续走好,而缺乏业绩支撑的股票则下跌。整体上看,反映全市场指数的万得全A指数略有上涨。受股市影响,中证转债指数整体上涨2.58%,转债供给有所加快,上半年新发可转债6只,公募交换债2只,转债整体溢价率水平与去年年底比有一定下降。 本基金上半年维持了偏低的组合久期,一定程度上避免了债券市场调整对组合的不利影响。本基金上半年逐步降低中小盘股票的配置,增加了大盘低估值股票的配置,但组合风格转换的相关操作及时性有所欠缺,导致组合净值出现了一些下跌。 报告期内基金的业绩表现 本报告期双息红利A净值增长率0.37%,波动率0.12%,双息红利C净值增长率0.29%,波动率0.12%,双息红利H净值增长率0.37%,波动率0.12%;业绩比较基准收益率0.57%,波动率0.13%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,一方面,经济的韧性可能较强,上半年我国经济数据持续向好,房地产投资、基建投资数据屡超预期,制造业和民间投资触底回升,新周期言论再起。此外,近期钢铁、煤炭、化工等大宗商品的大幅上涨,虽然主要是供给侧的原因,但是增加了市场对未来价格走势的担忧。但另一方面,在目前的财政预算约束下,由于上半年财政支出增长较快,下半年财政支出的空间将缩小,这将给基建投资带来较大的压力。此外,三四线城市总体上是人口净流出的,其房地产销量能否保持上半年的良好势头依然存疑。同时,金融去杠杆仍未结束,去杠杆之路任重而道远,需要关注监管政策出台对实体经济的影响。 总体上看,本基金对下半年债券市场谨慎乐观。操作上,本基金下半年将择机增加组合久期,增加利率债和高等级信用债的配置,回避低等级信用债券,把握好债券市场的波段机会,合理运用杠杆增加收益。股票市场方面,由于资源向大企业集中的趋势短期不会变,低估值龙头股票还会持续走好,本基金下半年会继续重点配置,同时本基金也会警惕价值泡沫的出现,争取为投资者创造良好的回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策;对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督;对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及内控合规总经理组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、内控合规人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相关方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。  基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。 自2015年3月26日起,公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格,对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内于2017年1月23日向基金A类份额持有人每10份基金份额分配0.35元,向基金C类份额持有人每10份基金份额分配0.35元,向基金H类份额持有人每10份基金份额分配0.35元,收益分配基准日为2016年12月30日,共发放红利人民币100,519,395.18元(包含现金和红利再投资形式),符合法律法规及本基金基金合同中关于收益分配相关条款的规定。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对建信双息红利债券型证券投资基金2017年半年度基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,建信基金管理有限责任公司在建信双息红利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的建信双息红利债券型证券投资基金2017年半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:建信双息红利债券型证券投资基金 报告截止日: 2017年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日  资 产:     银行存款  6,017,485.57 5,938,103.96  结算备付金  2,895,928.59 10,427,527.77  存出保证金  691,969.85 1,293,919.57  交易性金融资产  2,544,228,808.80 4,233,644,102.39  其中:股票投资  425,616,046.60 597,996,746.09  基金投资  - -  债券投资  2,118,612,762.20 3,635,647,356.30  资产支持证券投资  - -  贵金属投资  - -  衍生金融资产  - -  买入返售金融资产  - -  应收证券清算款  50,000,000.00 18,983,758.86  应收利息  46,309,864.34 68,307,885.12  应收股利  - -  应收申购款  172,366.47 5,092,184.40  递延所得税资产  - -  其他资产  - -  资产总计  2,650,316,423.62 4,343,687,482.07  负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日  负 债:     短期借款  - -  交易性金融负债  - -  衍生金融负债  - -  卖出回购金融资产款  189,700,000.00 561,000,000.00  应付证券清算款  52,396,059.02 14,035,468.42  应付赎回款  6,364,900.02 10,185,651.54  应付管理人报酬  1,392,358.10 2,645,482.07  应付托管费  397,816.61 755,852.03  应付销售服务费  43,301.39 97,905.84  应付交易费用  3,774,343.37 6,065,502.77  应交税费  - -  应付利息  -64,039.35 15,586.24  应付利润  - -  递延所得税负债  - -  其他负债  244,919.43 344,243.44  负债合计  254,249,658.59 595,145,692.35  所有者权益:     实收基金  2,113,206,581.68 3,219,356,601.25  未分配利润  282,860,183.35 529,185,188.47  所有者权益合计  2,396,066,765.03 3,748,541,789.72  负债和所有者权益总计  2,650,316,423.62 4,343,687,482.07  报告截止日2017年06月30日,基金份额总额2,113,206,581.68份。其中建信双息红利债券基金A类基金份额净值1.136元,基金份额总额1,967.123,859.57份;建信双息红利债券基金C类基金份额净值1.096元,基金份额总额134,746,336.77份;建信双息红利债券基金H类基金份额净值1.136元,基金份额总额11,336,385.34份。  利润表 会计主体:建信双息红利债券型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日  一、收入  27,814,304.96 -56,240,015.60  1.利息收入  70,816,082.61 115,833,441.26  其中:存款利息收入  275,277.39 778,805.29  债券利息收入  69,889,667.32 114,500,446.49  资产支持证券利息收入  - -  买入返售金融资产收入  651,137.90 554,189.48  其他利息收入  - -  2.投资收益(损失以“-”填列)  -21,839,887.20 -121,710,129.91  其中:股票投资收益  -22,378,276.55 -146,311,068.23  基金投资收益  - -  债券投资收益  45,618.36 20,720,773.92  资产支持证券投资收益  - -  贵金属投资收益  - -  衍生工具收益  - -  股利收益  492,770.99 3,880,164.40  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  -21,392,599.08 -51,281,723.47  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)  - -  5.其他收入(损失以“-”号填列)  230,708.63 918,396.52  减:二、费用  22,112,819.84 35,375,378.47  1.管理人报酬  9,948,869.50 21,227,097.41  2.托管费  2,842,534.15 6,064,884.98  3.销售服务费  325,691.42 1,593,332.23  4.交易费用  2,272,461.73 5,102,187.11  5.利息支出  6,473,904.32 1,140,342.38  其中:卖出回购金融资产支出  6,473,904.32 1,140,342.38  6.其他费用  249,358.72 247,534.36  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  5,701,485.12 -91,615,394.07  减:所得税费用  - -  四、净利润(净亏损以“-”号填列)  5,701,485.12 -91,615,394.07    所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:建信双息红利债券型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 3,219,356,601.25 529,185,188.47 3,748,541,789.72  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 5,701,485.12 5,701,485.12  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -1,106,150,019.57 -151,507,095.06 -1,257,657,114.63  其中:1.基金申购款 288,764,019.64 36,885,318.83 325,649,338.47  2.基金赎回款 -1,394,914,039.21 -188,392,413.89 -1,583,306,453.10  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -100,519,395.18 -100,519,395.18  五、期末所有者权益(基金净值) 2,113,206,581.68 282,860,183.35 2,396,066,765.03  项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 5,510,980,251.53 1,561,431,733.29 7,072,411,984.82  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -91,615,394.07 -91,615,394.07  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -1,292,580,796.63 -217,078,967.80 -1,509,659,764.43  其中:1.基金申购款 1,272,981,769.81 297,035,875.60 1,570,017,645.41  2.基金赎回款 -2,565,562,566.44 -514,114,843.40 -3,079,677,409.84  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -404,929,332.02 -404,929,332.02  五、期末所有者权益(基金净值) 4,218,399,454.90 847,808,039.40 5,066,207,494.30    报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______孙志晨______          ______吴曙明______          ____丁颖____ 基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 建信双息红利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1660号《关于核准建信双息红利债券型证券投资基金募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,951,604,406.33元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第497号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》于2011年12月13日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,951,677,612.70份基金份额,其中认购资金利息折合73,206.37份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《关于建信双息红利债券型证券投资基金增加C类收费模式并修改基金合同的公告》并报证监会备案,本基金于2014年9月1日起根据申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的,称为A类基金份额;不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。2014年9月1日前原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类收费模式,全部转换为A类基金份额。 根据《建信双息红利债券型证券投资基金新增H类基金份额及修改基金合同的公告》以及更新的《建信双息红利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,自2016年4月15日起,本基金根据基金份额销售区域的不同,将基金份额分为不同的类别。在中华人民共和国(仅为本基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)销售的基金份额,称为A类基金份额或C类基金份额;在中国香港特别行政区销售的基金份额,称为H类基金份额。本基金各基金份额类别分别设置代码,并分别计算和公告基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低于80%,投资于权益类资产占基金资产的比例不高于20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为90% X 中国债券总指数收益率 + 10% X 中证红利指数收益率。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信双息红利债券型证券投资基金 基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期内未发生会计差错。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对于内地投资者持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  建信基金管理有限责任公司(“建信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构  中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构  美国信安金融服务公司 基金管理人的股东  中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东  建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司  下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。  本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 9,948,869.50 21,227,097.41  其中:支付销售机构的客户维护费 2,566,023.94 4,631,818.77  1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 2,842,534.15 6,064,884.98  支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日   当期发生的基金应支付的销售服务费   建信双息红利债券A 建信双息红利债券C 建信双息红利债券H 合计  建信基金 - 48,892.48 - 48,892.48  中国建设银行 - 147,474.30 - 147,474.30  中信银行 - 97,127.39 - 97,127.39  合计 - 293,494.17 - 293,494.17  获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日   当期发生的基金应支付的销售服务费   建信双息红利债券A 建信双息红利债券C 建信双息红利债券H 合计  建信基金 - 991,295.71 - 991,295.71  中国建设银行 - 315,630.12 - 315,630.12  中信银行 - 194,498.02 - 194,498.02  合计 - 1,501,423.85 - 1,501,423.85  支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给建信基金,再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日C类基金份额销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值X0.35% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元  关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中信银行 6,017,485.57 158,217.15 19,807,325.75 672,288.23  本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管,按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 期末( 2017年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本报告期末,本基金银行间市场无债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年06月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额189,700,000.00元,于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为427,393,255.80元,属于第二层次的余额为2,116,835,553.00元,无属于第三层次的余额(2016年06月30日:第一层次872,754,345.69元,第二层次 5,281,024,668.29元,无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年06月30日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外,根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。  投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 425,616,046.60 16.06   其中:股票 425,616,046.60 16.06  2 固定收益投资 2,118,612,762.20 79.94   其中:债券 2,118,612,762.20 79.94         资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 8,913,414.16 0.34  7 其他各项资产 97,174,200.66 3.67  8 合计 2,650,316,423.62 100.00    期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合   金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 48,896,096.88 2.04  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,340,000.00 0.31  E 建筑业 49,961,718.00 2.09  F 批发和零售业 47,718,703.20 1.99  G 交通运输、仓储和邮政业 48,307,974.00 2.02  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 223,391,554.52 9.32  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 425,616,046.60 17.76  以上行业分类以2017年06月30日的中国证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资沪港通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 601398 工商银行 16,479,948 86,519,727.00 3.61  2 601288 农业银行 24,000,000 84,480,000.00 3.53  3 600004 白云机场 2,616,900 48,307,974.00 2.02  4 000028 国药一致 589,848 47,718,703.20 1.99  5 600741 华域汽车 1,939,937 47,024,072.88 1.96  6 601668 中国建筑 3,109,100 30,096,088.00 1.26  7 601988 中国银行 8,000,000 29,600,000.00 1.24  8 601328 交通银行 3,699,972 22,791,827.52 0.95  9 600068 葛洲坝 1,760,000 19,782,400.00 0.83  10 600011 华能国际 1,000,000 7,340,000.00 0.31  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 601398 工商银行 84,753,278.68 2.26  2 601288 农业银行 83,930,000.00 2.24  3 600004 白云机场 47,632,043.40 1.27  4 000725 京东方A 46,257,000.00 1.23  5 600741 华域汽车 45,859,139.38 1.22  6 000066 中国长城 44,670,928.18 1.19  7 601668 中国建筑 30,155,893.00 0.80  8 601988 中国银行 29,760,000.00 0.79  9 600068 葛洲坝 28,688,714.23 0.77  10 000695 滨海能源 24,800,596.01 0.66  11 601328 交通银行 22,850,471.94 0.61  12 600718 东软集团 19,766,283.64 0.53  13 300033 同花顺 16,855,526.38 0.45  14 000958 东方能源 16,257,728.00 0.43  15 300041 回天新材 11,259,813.65 0.30  16 300066 三川智慧 11,195,172.00 0.30  17 300113 顺网科技 10,454,268.88 0.28  18 600082 海泰发展 10,003,014.25 0.27  19 601857 中国石油 8,526,271.00 0.23  20 600011 华能国际 7,996,755.00 0.21  上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 600170 上海建工 64,238,514.08 1.71  2 000725 京东方A 48,074,226.00 1.28  3 600298 安琪酵母 44,308,396.48 1.18  4 000066 中国长城 38,324,421.32 1.02  5 000928 中钢国际 38,070,692.59 1.02  6 000018 神州长城 37,404,840.70 1.00  7 600114 东睦股份 36,620,487.45 0.98  8 000998 隆平高科 36,439,896.72 0.97  9 600467 好当家 35,703,495.01 0.95  10 002239 奥特佳 35,337,578.69 0.94  11 600335 国机汽车 28,184,809.68 0.75  12 000729 燕京啤酒 26,659,549.36 0.71  13 000960 锡业股份 26,341,638.53 0.70  14 600794 保税科技 24,501,224.21 0.65  15 300081 恒信东方 24,336,367.08 0.65  16 601888 中国国旅 22,225,555.38 0.59  17 600718 东软集团 19,252,672.03 0.51  18 000028 国药一致 19,049,962.08 0.51  19 600185 格力地产 18,631,736.31 0.50  20 000695 滨海能源 18,594,028.24 0.50  上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 631,816,474.92  卖出股票收入(成交)总额 803,709,643.85  买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 149,695,000.00 6.25  2 央行票据 - -  3 金融债券 49,627,700.00 2.07   其中:政策性金融债 49,627,700.00 2.07  4 企业债券 971,265,853.00 40.54  5 企业短期融资券 30,078,000.00 1.26  6 中期票据 916,169,000.00 38.24  7 可转债(可交换债) 1,777,209.20 0.07  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 2,118,612,762.20 88.42    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 122015 09长电债 1,089,630 109,758,429.90 4.58  2 1580125 15兴泸债 1,000,000 103,930,000.00 4.34  3 101558004 15陕延油MTN001 1,000,000 100,520,000.00 4.20  4 019546 16国债18 1,000,000 99,890,000.00 4.17  5 112253 15荣盛01 850,000 86,275,000.00 3.60    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注         本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。         本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 691,969.85  2 应收证券清算款 50,000,000.00  3 应收股利 -  4 应收利息 46,309,864.34  5 应收申购款 172,366.47  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 97,174,200.66    期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值  占基金资产净值比例(%)  1 127003 海印转债 900,619.00 0.04  2 113010 江南转债 698,302.20 0.03  3 128013 洪涛转债 178,288.00 0.01    期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  建信双息红利债券A 37,309 52,725.18 835,865,240.00 42.49% 1,131,258,619.57 57.51%  建信双息红利债券C 5,510 24,454.87 9,167,460.64 6.80% 125,578,876.13 93.20%  建信双息红利债券H 3 3,778,795.11 11,336,243.53 100.00% 141.81 0.00%  合计 42,822 49,348.62 856,368,944.17 40.52% 1,256,837,637.51 59.48%  分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 建信双息红利债券A 517,725.26 0.03%   建信双息红利债券C 69,377.86 0.05%   建信双息红利债券H - -   合计 587,103.12 0.03%  分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。  期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 建信双息红利债券A 建信双息红利债券C 建信双息红利债券H  基金合同生效日(2011年12月13日)基金份额总额 1,951,677,612.70 - -  本报告期期初基金份额总额 2,966,652,035.28 237,342,561.19 15,362,004.78  本报告期基金总申购份额 265,624,642.07 23,006,398.85 132,978.72  减:本报告期基金总赎回份额 1,265,152,817.78 125,602,623.27 4,158,598.16  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - -  本报告期期末基金份额总额 1,967,123,859.57 134,746,336.77 11,336,385.34  本基金A类和C类的总申购份额含红利再投资和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。       基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。      涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。      基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。      为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今,本报告期内会计师事务所未发生改变。      管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。       基金租用证券公司交易单元的有关情况   基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称  交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金  备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   渤海证券 1 284,566,962.57 19.82% 259,324.08 19.62% -  民族证券 1 222,302,956.66 15.49% 202,584.69 15.33% -  华创证券 1 176,119,375.71 12.27% 164,020.72 12.41% -  广发证券 1 157,139,568.65 10.95% 146,344.17 11.07% -  中信证券 2 151,275,402.34 10.54% 137,857.26 10.43% -  方正证券 1 144,719,987.45 10.08% 134,777.79 10.20% -  宏信证券 1 85,160,275.44 5.93% 79,309.75 6.00% -  东北证券 1 58,125,838.67 4.05% 54,132.43 4.10% -  兴业证券 1 57,409,849.74 4.00% 52,315.25 3.96% -  申万宏源 2 36,525,992.18 2.54% 34,015.85 2.57% -  天风证券 1 26,990,019.26 1.88% 24,595.38 1.86% -  国泰君安 1 20,527,461.79 1.43% 18,706.51 1.42% -  安信证券 2 14,662,428.31 1.02% 13,432.79 1.02% -  东兴证券 1 - - - - -  东方证券 1 - - - - -  中信建投 1 - - - - -  光大证券 2 - - - - -  上海证券 1 - - - - -  高华证券 1 - - - - -  国信证券 1 - - - - -  民生证券 1 - - - - -  海通证券 1 - - - - -  国金证券 1 - - - - -  信达证券 2 - - - - -  中银国际 1 - - - - -  招商证券 1 - - - - -  中投证券 1 - - - - -  中金公司 2 - - - - -  广州证券 1 - - - - -  1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:  (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为。 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。 (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 (4)佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。 3、本基金本报告期内新增广发证券和天风证券各一个交易单元,未剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  渤海证券 51,944,910.52 47.08% 6,721,100,000.00 54.28% - -  民族证券 13,371,085.56 12.12% 877,000,000.00 7.08% - -  华创证券 - - - - - -  广发证券 - - 110,000,000.00 0.89% - -  中信证券 - - 630,000,000.00 5.09% - -  方正证券 - - - - - -  宏信证券 - - - - - -  东北证券 6,410,223.80 5.81% 45,378,000.00 0.37% - -  兴业证券 - - 760,000,000.00 6.14% - -  申万宏源 18,524,771.15 16.79% 2,384,000,000.00 19.25% - -  天风证券 20,072,448.78 18.19% 210,000,000.00 1.70% - -  国泰君安 - - 506,700,000.00 4.09% - -  安信证券 - - 139,000,000.00 1.12% - -  东兴证券 - - - - - -  东方证券 - - - - - -  中信建投 - - - - - -  光大证券 - - - - - -  上海证券 - - - - - -  高华证券 - - - - - -  国信证券 - - - - - -  民生证券 - - - - - -  海通证券 - - - - - -  国金证券 - - - - - -  信达证券 - - - - - -  中银国际 - - - - - -  招商证券 - - - - - -  中投证券 - - - - - -  中金公司 - - - - - -  广州证券 - - - - - -    建信基金管理有限责任公司 2017年8月26日

相关阅读